La volatilité en trading : comment la mettre à profit en 2021 ?

La volatilité en trading

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Dans le domaine du trading Forex, la volatilité fait référence au taux à partir duquel un actif augmente ou diminue selon un ensemble particulier de rendements.

Pour la mesurer, on tient compte généralement de l’écart type des rendements annuels en se projetant sur une période donnée. La volatilité permet d’évaluer le degré de risque d’un investissement. Si vous constatez que le prix d’un actif fluctue rapidement dans un laps de temps court, c’est que celui-ci est très volatil. Par contre si le prix de l’actif évolue plus lentement sur une longue période, alors il est considéré comme peu volatil. Il est important de prendre en compte ce facteur dans vos activités de trading. Découvrez comment le mettre à profit dans vos opérations boursières.

Types de volatilité

Les investisseurs aguerris prennent la peine d’analyser la volatilité des actifs qui les intéressent avant de prendre leurs décisions de trading. Ils sont surtout bien informés des différentes approches de cet important facteur. On distingue en effet deux types de volatilité :

  • La volatilité implicite : elle évoque la volatilité estimée d’un actif. Il s’agit d’une caractéristique commune du trading d’options qui indique comment la volatilité devrait être à l’avenir, sans toutefois prévoir une évolution du prix de l’actif. Le plus souvent, la volatilité implicite d’un actif est en augmentation dans un marché baissier puisque les investisseurs ont tendance à prévoir que son prix continuera à baisser avec le temps.

    Mais elle diminue dans un marché haussier, ce qui s’explique par le fait que les traders estiment généralement que le prix augmentera avec le temps. La conviction commune fait croire que les marchés baissiers sont plus risqués que les marchés haussiers. Dans tous les cas, les traders tiennent compte de la volatilité implicite pour prévoir les fluctuations futures du prix d’un actif, et ce, en considérant divers éléments de prédiction.

  • La volatilité historique : on s’y réfère pour réaliser la mesure statistique de la façon dont les rendements d’un actif ou d’un indice sont dispersés quand leur analyse est faite sur une certaine période. La volatilité historique est normalement mesurée en définissant l’écart moyen d’un instrument financier en fonction de son prix moyen sur une période donnée.

    De plus en plus, c’est l’écart type qui est perçu comme la mesure la plus évidente de la volatilité réalisée, même s’il existe d’autres méthodes pour la calculer. Notez que la sécurité risquée est une réalité et se présente comme une donnée ayant une valeur de volatilité historique élevée. 

On considère la volatilité historique comme étant rétrospective. Elle sert de mesure de base. Quant à la volatilité implicite, elle est plutôt prospective et définit les valeurs relatives aux prix des actifs. Ces deux mesures présentent toutefois des valeurs similaires.

Une chose est sûre, un actif est évalué en tenant compte des normes historiques. Pour les traders, le plus important est de bien analyser les deux types de volatilité avant de réaliser leurs trades. C’est une précaution à prendre pour savoir si les actifs sont surévalués ou sous-évalués, un peu comme si on visitait le comparateur infos-du-web.net afin de trouver un bon broker.

Investissements pour bien tirer parti de la volatilité

Beaucoup d’investisseurs ont une vision négative de la volatilité sur les marchés financiers. Pourtant, en l’analysant bien, on peut en tirer parti. Une bonne exploitation de la volatilité permet d’augmenter le potentiel de profit par la prédiction correcte des transactions à court terme.

On sait que les crypto-monnaies sont très volatiles, notamment le Bitcoin. Mais c’est justement cette volatilité qui a assuré leur grande rentabilité durant ces dernières années. La prise en compte de ce facteur n’est pas seulement recommandée dans les investissements relatifs aux actions, devises et autres produits de base. Il est aussi bon d’y accorder de l’importance dans le cadre de plusieurs autres investissements dérivés.

C’est notamment le cas des billets négociés en bourse (ETN) et des billets de créance non garantis similaire aux ETF (Fonds tradés en bourse). On peut aussi évoquer le VIX, le symbole boursier de l’indice de volatilité du marché des options du Chicago Board Options Exchange. Il permet de mesurer combien d’investisseurs sont prêts à faire un placement dans l’achat ou la vente d’options de l’indice S&P 500. On l’appelle souvent l’indice de peur. 

Une formation est envisageable pour savoir comment bien analyser la volatilité en trading et l’exploiter le mieux possible.

Par Isabelle Sutter

Je suis une rédactrice web qui est très appliquée et rompue à la tâche, jeune diplômé en marketing digital, je consacre mon temps à chercher l'information pour la mettre à la disposition des lecteurs. Rien ne m'arrête vraiment quand je me fixe un objectif.